7 déc. 2020

Première conférence : Le calcul fractionnaire en finance

Visioconférence le lundi 14 décembre 2020

11h00 – 12h30 et 13h30 – 15h00 (New York) |  17h00 – 18h30 et 19h30 – 21h00 (Paris)

En anglais

Série de conférences soutenues par la Fondation Sloan
Organisée avec l'École polytechnique et l'Université de la Californie à Irvine

SESSION 1 – 11H00 – 12H30 (New York) / 17H00 – 18H30 (Paris)
Introduction to the project and the conference
Josselin Garnier (École polytechnique), Knut Sølna (University of California at Irvine) and Jean-Philippe Touffut (Cournot Centre)

Excursion Risk: Linking properties of price paths with the analysis of dynamic trading strategies
Rama Cont (University of Oxford)

Discussion

12h30 – 13h30 (New York) / 18H30 – 19H30 (Paris) – PAUSE

SESSION 2 – 13H30 – 15H00 (New York) / 19H30 – 21H00 (Paris)

The pricing conundrum of rough volatility
Antoine Jacquier (Imperial College London)

Endogenous regime shifts of persistence
Jean-Bernard Chatelain (Paris School of Economics)

Discussion
Closing remarks


 

Les finances locales d'un choc à l'autre : une géographie des crises

Étude Cournot publiée dans Les Cahiers de recherche de la Caisse des Dépôts Auteur : Jean-Philippe Touffut (économiste, Directeur du Centr...