Visioconférence mise en ligne le 15 mars 2022
CONFÉRENCE SLOAN : Régimes de prix
Organisée avec l'École polytechnique et l'Université de la Californie à Irvine
Jean-Philippe Touffut (Centre Cournot) et Josselin Garnier (École polytechnique)
Quadratic Hawkes processes: A microfoundation for rough volatility models?
Jean-Philippe Bouchaud (Capital Fund Management/École polytechnique)
Présentation - Bouchaud
Vidéo - Bouchaud
From no-arbitrage to rough volatility via market impact
Mathieu Rosenbaum (École polytechnique)
Présentation - Rosenbaum
Vidéo - Rosenbaum
Modeling rough covariance processes
Christa Cuchiero (University of Vienna)
Présentation - Cuchiero
Vidéo - Cuchiero
